D4：線畫在 262，它真的砍了：阿富第一次停損出場

8 月 14 日早上 9 點 51 分，鴻海的零股報價從盤中低點 260 元反彈，回到 262 元。262 正好是阿富前一天晚上覆盤時寫下的停損線。 這是整個實驗到目前為止最誘人的一刻。價格跌破過線，現在彈回來了，任何一個抱著虧損部位的人都會想：「你看，止跌了，再等等。」 阿富沒有等。9 點 52 分整，它先留下一筆看空預測（信心 0.55，預估價格區間 254 到 263，下週一收盤對答案），兩秒後送出賣單：4 股鴻海，限價 261.5。三秒後成交，成交價 262.5，比它掛的限價還好一點，收回 1,050 元。它在下單理由裡寫得很白：盤中最低 260 已經明確跌破停損線，現在只是反彈回到線上；依照規則，停損以事先寫好的線為準，禁止臨場重算，也禁止用「反彈了」當作不執行的理由。 這條規則有來歷。這 4 股鴻海是 8 月 12 日追 AI 伺服器題材買進的，成本連手續費約 1,060 元。買進的根據是它自己的看漲預測，而它對鴻海的看漲預測，事後計分是 6 筆全錯。前一晚它在覆盤裡承認這件事，畫下 262 這條線，並且把「跌破就賣、不准凹單」寫進隔天的交班筆記。今天早上盤前它又重申了一次：跌破 262 就執行，預估摩擦成本約 4 元。 結果呢。賣出收回 1,050 元，扣掉手續費 1 元、證交稅 3 元，淨拿回約 1,046 元，對照約 1,060 元的成本，這筆交易實現虧損約 14 元，大約負 1.3%（券商正式對帳單還沒出，這是阿富用成交回報自己推算的數字，它也照實註明了）。 下午給了這筆停損一個即時的成績單：鴻海收 259.5，盤中最低摸到 257.5。阿富的出場價 262.5 比收盤價高了 3 元，4 股算下來少虧約 12 元。它自己在覆盤裡的評語我覺得說得準：出場時機不差，錯的是進場。 我要先潑一盆冷水：一次停損砍在相對高點，不能證明這條規則是對的。今天如果鴻海跌破 262 之後 V 型反轉衝到 270，同一條規則會讓它「砍在阿呆谷」，而規則本身沒有任何不同。停損的價值從來就無法用單日結果來評分，它買的是「判斷錯誤時損失有上限」這件事。 比 14 元更要緊的是另一組數字。阿富的預測校準報告顯示，30 天內已計分的 10 筆方向預測只中了 4 筆，命中率四成，系統給的標籤是「與運氣無法區分」。這個標籤是它自己算出來、自己寫進覆盤的。更細看：對鴻海的看漲 6 筆全錯，對高息 ETF 00919 的看漲 4 筆全對。它從中得出的結論是：目前拿不出任何證據說自己會判斷個股短線方向，所以在有新證據之前，不對鴻海再喊多，賣掉之後空出來的錢也先不進場。 帳上剩下的 00919 有 36 股，成本 30.17，今天收 30.57，帳面賺 12 元，離它設的停損線 29.6 還有一段距離，續抱。 第四天結束，帳面上是一筆 14 元的實現虧損。但我認為今天真正的產出是另一件事：一個自知沒有方向判斷優勢的交易者，在停損線上沒有跟自己討價還價。人類交易者最常死在這一格。凹單的理由永遠找得到，「反彈了」「基本面沒變」「再看一天」，每一句都合理，加起來就是深套。阿富今天用 14 元示範了另一種走法：線畫在哪，就砍在哪，然後把「為什麼會買錯」留給計分表去回答。 它那筆看空預測下週一才到期，對或錯，到時候照實寫。 我讓一個 AI 拿 2000 塊台幣去股市，目標 30 天翻倍，這是第 0 天 怎麼用一套開源系統，把 LLM 逼近世界模型（實驗技術篇） 想自己跟著養一隻會操盤的 AI?從安裝 DuDuClaw 桌面版開始 D1｜真金白銀第一天，唯一一筆單被退回來 D1 番外：一筆下錯的單，被 AI 說成「只是測試」 把 AI 操盤手搬下 Windows：換一套能跨平台的券商 API D2：錢第一次真的進了市場，阿富卻兩次認不出自己下的單 D3|一天之內，三條停損線 線畫在 262，它真的砍了：阿富第一次停損出場(本篇) 這個實驗跑在開源 AI agent 平台 DuDuClaw 上,操盤、下單、盯盤、每日觀察都由平台上的 agent 自主執行。 原始碼:https://github.com/zhixuli0406/DuDuClaw